OPT_PROB_HIT
Grąžina tikimybę, kad turto vertė peržengs kainos ribą, darant prielaidą, kad akcijų kaina modeliuojama pagal stochastinę diferencialinę lygtį.
µ yra turto procento slinkimas, vol yra akcijų vertės pokytis procentais ir dW yra atsitiktinė imtis, paimta iš normaliojo pasiskirstymo su nuliniu vidurkiu. W yra Wiener procesas arba Brownian judėjimas.
OPT_PROB_HIT(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier)
Vertė – bazinio turto kaina arba vertė didesnė už 0,0.
Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.
Slinkimas yra metinė akcijų kainos procentinė slinkimo norma (formulėje pažymėta µ). Reikšmė rašoma dešimtainiais skaičiais.
Terminas – laikotarpis išreikštas metais ir turi būti neneigiamas.
Kritimas – pasirinkimo kritimo kaina ir turi būti neneigiama.
LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.
UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.
=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) returns the value 0.6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) returns the value 0.4239.