OPT_PROB_HIT
Renvoie la probabilité qu'un actif atteigne un prix barrière prédéterminé, en supposant que le prix de l'action peut être modélisé comme un processus S qui suit l'équation différentielle stochastique, comme suit.
µ est le pourcentage de dérive de l'actif, vol est le pourcentage de volatilité du stock et dW est un échantillon aléatoire tiré d'une distribution normale avec un zéro moyenne. W est un processus de Wiener ou mouvement brownien.
OPT_PROB_HIT(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier)
Spot is the price / value of the underlying asset and should be greater than 0.0.
Volatility is the annual percentage volatility of the underlying asset expressed as a decimal (for example, enter 30% as 0.3). The value should be greater than 0.0.
Dérive est le taux de dérive annuel du cours de l'action (µ dans la formule ci-dessus). La valeur est exprimée sous forme décimale (par exemple, saisissez 15% comme 0,15).
Maturity is the time to maturity of the option, in years, and should be non-negative.
Strike est le prix d'exercice de l'option et ne doit pas être négatif.
LowerBarrier is the predetermined lower barrier price; set to zero for no lower barrier.
UpperBarrier is the predetermined upper barrier price; set to zero for no upper barrier.
=OPT_PROB_HIT(30;0.2;0.3;1;0;40) returns the value 0.6119.
=OPT_PROB_HIT(70;0.3;0.1;0.5;60;0) returns the value 0.4239.