Turinys
Rodyklė 🔎︎

## OPT_PROB_INMONEY

Grąžina tikimybę, kad turtas pasibaigus terminui pateks tarp dviejų ribų, darant prielaidą, kad akcijų kainą galima modeliuoti kaip procesą S pagal stochastinę diferencialinę lygtį.

µ yra turto procentinis slinkimas, vol yra procentinis akcijų pokytis ir dW yra atsitiktinė imtis paimta iš normaliojo skirstinio su nuliniu vidurkiu. W yra Wiener procesas arba Brownian judėjimas.

If the optional Strike and PutCall arguments are included, then

- For a call option, the function returns the probability that the asset will end up between Strike and UpperBarrier.

- For a put option, the function returns the probability that the asset will end up between LowerBarrier and Strike.

Funkcija nepaiso „konck-out“ tikimybės prieš terminą.

Daugiau informacijos: Parinktys (finansai) ir „Black-Scholes“ modelio „Wikipedia“ puslapiai.

Ši funkcija galima nuo „LibreOffice“ 4.0

#### Sintaksė

OPT_PROB_INMONEY(Spot; Volatility; Drift; Maturity; LowerBarrier; UpperBarrier; Strike; PutCall)

Vertė – bazinio turto kaina arba vertė didesnė už 0,0.

Kitimas – metinis bazinio turto vertės procentinis kitimas išreikštas dešimtainiais skaičiais (pvz., 30% užrašoma, kaip 0,3). Reikšmė turi būti didesnė už 0,0.

Slinkimas yra metinė akcijų kainos procentinė slinkimo norma (formulėje pažymėta µ). Reikšmė rašoma dešimtainiais skaičiais.

Terminas – laikotarpis išreikštas metais ir turi būti neneigiamas.

Kritimas – pasirinkimo kritimo kaina ir turi būti neneigiama.

Parduoti arba pirkti – eilutė nurodanti, ar parduodama („p“) ar perkama („c“).

#### Pavyzdys

=OPT_PROB_INMONEY(30;0.2;0.1;1;0;50) returns the value 0.9844.

=OPT_PROB_INMONEY(70;0.3;0.15;1;60;0;80;"p") returns the value 0.3440.

Susijusios temos

OPT_BARRIER

OPT_TOUCH

OPT_PROB_INMONEY

OPT_PROB_HIT

Finansinių funkcijų pirmoji dalis

Finansinių funkcijų antroji dalis

Finansinių funkcijų trečioji dalis